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先週の金価格

11月    London    NY(COMEX)
4日    1320.50    1314.60
5日    1307.25    1311.90
6日    1319.00    1317.60
7日    1307.25    1307.60
8日    1285.50    1289.50

*週末の米雇用統計が良かったとかで1300ドル割れを見舞われてしまった。なんでも90トンのペーパーゴールドの売りだとかで。ショートがまた積み上げられたんでしょうね。あら?金ETFは少し増えてますね。

*金ETF残高1212.14トン(11/10現在)exchange-traded gold securities
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コメント一覧

#39318 No title
おはようございます。
本題とは関係ないのですが、ちょっと背筋が寒くなるような記事を読んだので懲りず参考までにご紹介します。 ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが自分の頭の整理も兼ねて投稿します。
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-441-trillion-dollar-interest-rate-derivative-timb-bomb
QE taperingの話が出てから米の金利が高騰し始めていますが、景気への影響、国の利払いが膨らむ、銀行が持っている債権価格が下落する等の観点からQEを判断していると思っていましたが、長期的にはそうなのでしょうが、短期的にはもっと恐ろしい441T$(日本円で43100兆円=43.1京円)にも登るinterest rate derivativesが取引されていて、これが予想外の金利高騰で破裂したらリーマンショックどころではない大惨事になるようなのです。 大手米銀4行だけでもそれぞれ400兆円も抱えているとか。 これはBISのデータから明らかなようです。 先々の金利を予想し、当れば勝ち、外れれば負け、という正に博打取引のようです。 多分、これだけの金額(当然leverageを掛けているのでしょう)が掛けられているのであれば、BISは銀行から掛けの条件を全て報告させ、銀行が破綻しないようにFRBに金利controlをするように指示しているのではないでしょうか。 私たちには個々の取引条件を知る由もありませんが、FRBはQE tapering等あらゆる手段を講じて何とかderivativeが破裂しないように金利操作の綱渡りをしているのではないでしょうか。 一行でも破綻すればCDSの影響で一気に世界中が連鎖破綻になる?
#39319 No title
訂正があります。 43.1京円->4.41京円 
米銀のderivative exposureは、400兆円->4000兆円以上でその多くがinterest rate derivativeだそうです。 情報sourceは下記です。
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/how-china-can-cause-the-death-of-the-dollar-and-the-entire-u-s-financial-system
#39320 No title
TANKOBUさん、こんにちは。
私もその件が気になって最近いろいろ調べています。
FRBがQE縮小するための基準は建前は雇用統計ですが、ほんとうは金利上昇だと思います。金利が上昇すれば、金利デリバティブの核爆で全部吹き飛んでしまいます。
サブプライムバブル崩壊のリーマン・ショックどころではすまないと思われます。
#39321 No title
TANKOBUさん、緑の蛙さん、こんにちは。

そろそろみんなその辺に気がつき始める頃ですよね。
#39322 No title
そうするとドルの下落は困る(中国等からの安い輸入品の価格が上がって輸入インフレ)、Goldを売ってドルの価値が維持されているように見せる、中国がその間隙をぬってGoldを買い漁る、米欧は成す術がない。 という構図か? どのみち先送りなのでしょうが・・・・
#39323 No title
Harvey Organが今日のDaily Gold & Silver Reportでつぶやいています。
以下、引用。
Three weeks ago, I was informed (from Robert H) that Deutsche bank was having trouble with their derivatives.

Today, Dave Kranzler reports from Lemetropolecafe that he has learned from banking friends that their huge derivatives are melting. The rise in the 10 year USA bond yield today certainly did not help. This development needs are attention!!
#39325 No title
こんにちは、ゴジラさん、皆さん。

下にのせたバンクが物凄いレバレッジをかけてデリバティブマーケットに投資し、していますよね。特にTANKOBUが言われるように金利のデリバティブは441兆ドルと半端じゃないです!でもゴールドマンを見てください!レバレッジ371倍ですよ!こんな世界があっていいのでしょうか?カジノのギャンブルなんて問題じゃないですよね・・。でもこれからオバマケアの事(今現在480万にんが健康保険をキャンセルされていますが、予想では9300万人が健康保険をキャンセルされなくすと言われています。なぜならばキャンセルされたあとどこの保険会社もとてつもなく保険料を吊り上げるため皆買うことができなくなるからです。)や債務の上限の事や量的緩和の続行、あと毎月の緩和量を増やすことなどいろいろなことで世界中から信用をなくしてきているし軍事力も政府の軍事費や経費のカットで衰退しつつありえます。そんな衰退した中国や中東産油国などに米国債を売られていきどんどん米国債10年物の金利は上昇していくでしょう。そしてやはり金利デリバティブ原爆の大爆発でしょうか。
そういえばこの2週間ぐらいまた10年物の金利がじわじわと上がってきていますね。いまは2,75%ぐらいでしたっけ・・。でも、いつまでもつでしょうか?
いろいろなサイトで言っていますがもし起こったらじゃなくて、いつ起こるかですよね!


JPMorgan Chase

Total Assets: $1,948,150,000,000 (just over 1.9 trillion dollars)

Total Exposure To Derivatives: $70,287,894,000,000 (more than 70 trillion dollars)

Citibank

Total Assets: $1,306,258,000,000 (a bit more than 1.3 trillion dollars)

Total Exposure To Derivatives: $58,471,038,000,000 (more than 58 trillion dollars)

Bank Of America

Total Assets: $1,458,091,000,000 (a bit more than 1.4 trillion dollars)

Total Exposure To Derivatives: $44,543,003,000,000 (more than 44 trillion dollars)

Goldman Sachs

Total Assets: $113,743,000,000 (a bit more than 113 billion dollars - yes, you read that correctly)

Total Exposure To Derivatives: $42,251,600,000,000 (more than 42 trillion dollars)

That means that the total exposure that Goldman Sachs has to derivatives contracts is more than 371 times greater than their total assets.
#39326 No title
すみません、
TANKOBUじゃなくてTANKOBUさんでした。失礼しました。
#39327 No title
TANKOBUさん、スーさん、こんばんは。

そこまで倍率を上げれば対応できるものはいないということでしょうが、天をも欺く行為に天罰が下る時が来るのか?
#39328 No title
TANKOBUん、みなさん、
いつも貴重な最新情報を有難うございます。

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